Marie Quantier

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Comment ça marche ?
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Comment gérer avec un budget de risque ?

Il y existe une infinité de manières de trouver de la performance sur les marchés financiers. En revanche, il n'en existe qu'une seule de la préserver : la gestion des risques.

L'essentiel de la destruction de richesse sur les marchés financiers intervient lorsque la baisse du portefeuille dépasse notre tolérance à la baisse. L'incertitude devient alors trop forte, trop oppressante, et nous vendons au pire moment.

Avec Marie Quantier, vous pilotez très facilement votre prise de risque de manière à ne jamais dépasser votre "seuil de tolérance à la peine financière". Vous investissez à l'intérieur d'un budget de risque. C'est-à-dire sans dépasser la baisse maximale que vous êtes capable de tolérer sans risquer de prendre de mauvaises décisions à cause de l'émotion.

Pour simuler les pires scénarios possibles, nos systèmes créent des millions de scénarios en s'appuyant sur les comportements de tous les actifs financiers depuis 1999 (dont les pires krachs : bulle internet, crise de 2008, crise de l'euro, etc.) et gardent en mémoire les plus mauvais. Ainsi, nous poussons à l'extrême les baisses possibles, tout en gardant des comportements de marché crédibles. Cela permet d'être sufisamment conservateur pour assurer une bonne gestion.

Notre technologie issue de la R&D en simulation numérique et en calcul intensif permet aux investisseurs d'estimer la baisse maximale dans les pires scénarios possibles (Conditional Drawdown à 97.5%) directement sur leur téléphone mobile.


Nous travaillons avec l'Institut du Calcul et de la Simulation (ICS) de l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) dans le cadre de l'initiative HPC-PME pour développer la technologie nécessaire au calcul de drawdown sur sur ordinateurs portables, tablettes et mobiles. Celle-ci s'appuie sur les super-calculateurs (High Performance Computing). Cette technologie permet d'évaluer le potentiel de baisse d'un investissement sur des portefeuilles personnalisables.


Générer votre performance grâce à Marie Quantier

1/ Vous définissez votre budget de risque en vous aidant d'un questionnaire. Ce budget correspond à votre tolérance au risque, seuil au délà duquel vous risquez de prendre des décisions non-rationnelles. Vous investissez ensuite de manière à ce que la baisse maximale de votre portefeuille dans les pires scénarios de krach ne dépasse jamais ce budget. Vous pouvez en revanche prendre plus ou moins de risque à l'intérieur de ce budget pour saisir des opportunités d'investissement et réaliser une performance plus importante.

2/ Vous disposez de suggestions que vous pouvez ajuster, y compris de manière importante. La seule chose que vous ne pouvez pas modifier, c'est le calcul de la baisse maximale de votre portefeuille. Ce calcul est lié à la météo des marchés. Par exemple, en fonction de votre opinion, vous pouvez personnaliser entre les différents secteurs d'activité (luxe, pétrole, automobile, aéronautique, etc.). Lorsque vous modifiez votre portefeuille en construction, vous visualisez en temps réel l'évolution de votre budget de risque. Vous pouvez ajuster avec précision. L'interface est simple d'utilisation.

3/ Lorsque la météo des marchés change, le risque de baisse maximale évolue. C'est pourquoi, à chaque changement de météo, vous recevez une notification avec une nouvelle suggestion. Vous pouvez décider de la suivre ou non, tant que vous restez à l'intérieur de votre budget de risque. En moyenne, la météo évolue 3 ou 4 fois par an. Pour autant, lorsque de nombreux évènements politiques ou géopolitiques interviennent, le nombre de rebalancement peut augmenter. Nous n'avons jamais eu plus de 6 changements en une année. Vous recevez aussi des notifications pour vous aider lors de vos entrées sur le marché.

4/ Avec les outils Marie Quantier, vous choisissez en fonction de la région géographique (USA, Europe ou pays émergents) et en fonction du secteur d'activité (matières premières, énergie, bien de consommation, etc.) et vous regardez la constitution de votre portefeuille en termes d'entreprises (combien de LVMH, de Google, de L'Oréal, etc.). Vous ajustez la répartition de votre portefeuille grâce à nos réglettes. Vous obtenez le calcul des estimations de dividendes de l'ensemble de votre portefeuille. Vous vérifiez la diversification de votre portefeuille grâce à la carte de concentration sectorielle.


Testez en bougeant la réglette de l'exemple !

Imaginez qu'un tiers de vos investissements est constituée d'obligations d'état. Vous décidez d'augmenter vos investissements dans les actions des entreprises américaines (S&P500). Regardez l'évolution de la consommation de votre budget de risque.

Actions Américaines (ex: ETF S&P500)

Baisse max estimée : % Budget utilisé à : Gauge

Profil (baisse maximale tolérée) : 30%


Météo et gestion du risque

La météo des marchés résume l'état de l'économie et les conditions sur les marchés financiers qui, ensemble, définissent les grandes tendances.

Le risque de baisse de la valeur des actifs financiers dépend de la météo des marchés. En météo des marchés "Panique", les actions baissent plus qu'en météo "Expansion" par exemple.

panique         euphorie récupération expansion

Demo Marie Quantier
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L'entrée sur le marché ou dans un fonds

La performance "seule" n'informe que sur la réussite d'un investissement entre deux dates figées. Dans la réalité de l'investissement personnel, nous entrons et nous sortons en fonction d'aléas de la vie personnelle, précisément.

La baisse maximale est importante car elle représente le montant que l'on pourrait perdre si l'on entrait et sortait du marché aux plus mauvais moments.

Gérer la "Baisse Maximale" en pratique

En bas à gauche, vous trouvez le livret A et l'assurance-vie "fonds euros". La baisse maximale est 0%. Cela revient à dire que le capital est garanti.

Au-delà de 30% de baisse, plus de 95% des investisseurs se retrouvent dans une situation intolérable pour eux et vendent donc au pire moment.

Observez les points oranges et jaunes qui représentent les actions américaines et européennes.

Investissement initial de 150 000 € avec versements de 200 € mensuel

Au-delà de 30% de baisse, plus de 95% des investisseurs se retrouvent dans une situation intolérable pour eux et vendent donc au pire moment.

La baisse maximale des actions américaines varie entre 15% de baisse et 50% en fonction de la date d'entrée sur le marché. En d'autres mots, investir dans des actions sans se préoccuper de la "météo des marchés" amènent quasiment 100% des investisseurs particuliers à revendre à un mauvais moment, à détruire leur performance, voire leur capital.

On remarque aussi les points noirs (Carmignac Patrimoine), un fonds qui investit en fonction d'une météo des marchés entre les actions et les obligations, dont la baisse maximale de la valeur des investissements est constamment maîtrisée.

Message réglementaire: "Attention, les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Les supports en unités de compte et ETF ne sont pas garantis et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur."

(*) Valeur liquidative de Carmignac Patrimoine - FR0010135103