Marie Quantier

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Qu'est-ce qu'un budget de risque ?

Il existe une infinité de manières de trouver de la performance sur les marchés financiers et Marie Quantier vous aide avec des indicateurs sur les grands indices action comme l'Eurostoxx 50, le SP500, le Nasdaq (etc.), les obligations, les taux de change. En revanche, il n'en existe qu'une seule de la préserver : la gestion des risques.

L'essentiel de la destruction de richesse sur les marchés financiers intervient lorsque la baisse du portefeuille dépasse notre tolérance à la baisse. L'incertitude devient alors trop forte, trop oppressante, et nous vendons au pire moment.

Avec Marie Quantier, vous pilotez très facilement votre prise de risque de manière à ne jamais dépasser votre "seuil de tolérance à la peine financière". Vous investissez à l'intérieur d'un budget de risque. C'est-à-dire sans dépasser la baisse maximale que vous êtes capable de tolérer sans risquer de prendre de mauvaises décisions à cause de l'émotion.

Pour simuler les pires scénarios possibles, nos systèmes créent des millions de scénarios en s'appuyant sur les comportements de tous les actifs financiers depuis 1999 (dont les pires krachs : bulle internet, crise de 2008, crise de l'euro, etc.) et gardent en mémoire les plus mauvais. Ainsi, nous poussons à l'extrême les baisses possibles, tout en gardant des comportements de marché crédibles. Cela permet d'être sufisamment conservateur pour assurer une bonne gestion.

Notre technologie issue de la R&D en simulation numérique et en calcul intensif permet aux investisseurs d'estimer la baisse maximale dans les pires scénarios possibles (Conditional Drawdown à 97.5%) directement sur leur téléphone mobile.


Nous travaillons avec l'Institut du Calcul et de la Simulation (ICS) de l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) dans le cadre de l'initiative HPC-PME pour développer la technologie nécessaire au calcul de drawdown sur sur ordinateurs portables, tablettes et mobiles. Celle-ci s'appuie sur les super-calculateurs (High Performance Computing). Cette technologie permet d'évaluer le potentiel de baisse d'un investissement sur des portefeuilles personnalisables.


Modifiez simplement les allocations et contrôlez votre budget de risque

1/ Vous définissez votre budget de risque en vous aidant d'un questionnaire. Ce budget correspond à votre tolérance au risque, seuil au délà duquel vous risquez de prendre des décisions non-rationnelles. Vous investissez de manière à ce que la baisse maximale de votre portefeuille ne dépasse jamais votre budget de risque dans les pires scénarios de krach. Vous pouvez en revanche prendre plus ou moins de risque à l'intérieur de ce budget pour saisir des opportunités d'investissement et réaliser une performance plus importante.

2/ Lorsque la météo des marchés change, le risque de baisse maximale de votre portefeuille évolue. Vous recevez une notification avec une suggestion personnalisée d'investissements chaque fois que la météo des marchés évolue. Vous pouvez décider de la suivre ou non, tant que vous restez à l'intérieur de votre budget de risque. En moyenne, la météo évolue 3 ou 4 fois par an. Pour autant, lorsque de nombreux évènements politiques ou géopolitiques interviennent, le nombre de rebalancement peut augmenter. Nous n'avons jamais eu plus de 6 changements en une année. Vous recevez aussi des notifications pour vous aider lors de vos entrées sur le marché.

3/ Lorsque vous modifiez votre portefeuille en construction, vous visualisez en temps réel l'évolution de votre budget de risque. Vous pouvez personnaliser en fonction des différents secteurs d'activité (luxe, pétrole, automobile, aéronautique, etc.) et visualizez l'impact sur votre budget de risque. Vous pouvez ajuster avec précision. L'interface est simple d'utilisation. Avec les outils de Marie Quantier, très simples d'utilisation, vous pouvez choisir en fonction de la région géographique (USA, Europe ou pays émergents) et en fonction du secteur d'activité (matières premières, énergie, bien de consommation, etc.). Vous pouvez voir la constitution de votre portefeuille en termes d'entreprises (combien de LVMH, de Google, de L'Oréal, etc.). Vous ajustez la répartition de votre portefeuille grâce à nos réglettes. Vous obtenez le calcul des estimations de dividendes de l'ensemble de votre portefeuille. Vous vérifiez la diversification de votre portefeuille grâce à la carte de concentration sectorielle.


Faîtes un test et bougez la réglette du CAC 40

Faîtes un test et bougez la réglette du CAC 40

Supposez qu'après avoir rempli le questionnaire réglementaire, votre budget de risque est évalué, par exemple, à 30% de baisse maximale.

Que diriez-vous d'augmenter vos investissements dans les actions françaises (CAC 40) ? Regardez l'évolution de la consommation de votre budget de risque. Dans cet exemple, la météo des marchés est "Expansion".

Actions françaises (ex: Lyxor ETF CAC 40)

Baisse maximale estimée de votre portefeuille : % Votre budget est utilisé à : Gauge

Budget de risque : 30% de baisse maximale


Météo et gestion du risque

Elle résume l'état de l'économie et les conditions sur les marchés financiers. La météo des marchés entraîne les grandes tendances sur les actions ou les obligations.

Le risque de baisse de la valeur des actifs financiers dépend de la météo des marchés. Par exemple, en météo des marchés "Panique", les actions baissent plus qu'en météo "Expansion".

panique         euphorie récupération expansion
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En pratique

Performance entre chaque date d'entrée et aujourd'hui

Chaque point correspond à une date d'entrée différente et donne la performance et le risque entre cette date et aujourd'hui.

Au-delà de 30% de baisse, plus de 95% des investisseurs se retrouvent dans une situation intolérable pour eux et vendent donc au pire moment. Au-delà de 30% de baisse, le risque de destruction de votre capital est extrême. Vous devez gérer le risque en ajustant votre portefeuille en vendant vos actions et en achetant des obligations lorsque la météo des marchés se dégrade.

La baisse maximale des actions américaines varie entre 15% de baisse et 50% en fonction de la date d'entrée sur le marché. En d'autres mots, même si investir en actions est incroyablement performant, investir dans des actions sans se préoccuper de la "météo des marchés" amènent quasiment 100% des investisseurs particuliers à revendre à un mauvais moment, à détruire leur performance, voire leur capital.

On remarque aussi les points noirs (Carmignac Patrimoine), un fonds qui investit en fonction d'une météo des marchés entre les actions et les obligations, dont la baisse maximale de la valeur des investissements est constamment maîtrisée.

Message réglementaire: "Attention, les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Les supports en unités de compte et ETF ne sont pas garantis et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur."

(*) Valeur liquidative de Carmignac Patrimoine - FR0010135103